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弱いトレンドを認識するためのオシレーター

弱いトレンドを認識するためのオシレーター

今回は、トレードで一目均衡表とMACDを併用する方法について解説しました。
一目均衡表はトレンド系であり、MACDはオシレーター系の分析方法であるため、相性が良いのです。

【FX 思考と手法】これがサイクル理論の決定版! ”OGの相関性サイクル理論”

思考と手法

FXサイクル理論の決定版 ”OGの相関性サイクル理論” を書いていきたいと思います ٩(.^ⅴ^.)و Let’s go!

これを読めばすぐ出来る!サイクル理論(^^)/

サイクル理論は環境認識のためにある! ?

「サイクル理論とは」

まずサイクル理論を簡単に言うと ・・・

“売買の周期を計りながらダウ理論も取り入れた一度で二度おいしい理論”

“サイクル理論とは、為替相場で上下する周期に対して一定の法則性を導いてその取引に応用した理論であり、相場では上昇下降を繰り返して相場(チャート)を形成します。それをサイクル理論によって相場全体の流れを読み取ろうとするというものです。”

PC(プライマリーサイクル)週足のロウソクの本数を基準とします。24本~35本。

MC(メジャーサイクル)日足のロウソクの本数を基準とします。35本~45本。

4HC(4時間足)4時間足のロウソクの本数を基準とします。60本~80本。

1HC(1時間足)1時間足のロウソクの本数を基準とします。80本~120本。

これらを目安に ボトムを見付けて 数えていきます。

それにより チャートが左寄りに傾くLT(レフトトランスレーション)、右寄りに傾くRT(ライトトランスレーション) があります。

僕はこれを自分の扱うペア全てで数えています。

あと個人的には サイクルは呼吸と同じと捉えていて、吸えば吐くのと同じで売りと買いが絶対に存在しており、それはある程度周期があって、また他の通貨ペアとも連なっている ということです。

何度も言いますが間違えて欲しくないのが、 サイクル理論は環境認識のために存在する ということです。実際それだけでFXで負けないというのは難しいかと思います。

“高値で売り” “安値で買う”弱いトレンドを認識するためのオシレーター

後から高値安値は見ればわかることですがチャートの右側を予測するのはほぼ不可能。なのでサイクルで目線を 弱いトレンドを認識するためのオシレーター “予測“ するわけです。

トレードの際に必要なものは 「根拠」 を重ねていくことだと思っているのでその根拠を強くするためにはとてもいい理論だと思っています。

弱いトレンドを認識するためのオシレーター

相場には方向性を持っている「トレンド相場」と、無秩序に動いている「調整相場(ランダム相場)」がある。現在の相場が「トレンド相場」なのか、あるいは「ランダム相場」なのかを見定めるのに有効な指標は「標準偏差ボラティリティ(Standard Deviation)」と「ADX(Average Directional Index」である。

トレンドの有無の見分け方

日経平均(日足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

みずほフィナンシャルグループ(日足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

野村ホールディングス(日足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

石原 順氏

石原 順氏 プロフィール

石原 順
相場の周期およびボラティリティー(変動率)を利用した独自トレンド分析や情報ネットワークを活かした売買技術で多くの投資家を魅了している。
1986年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のデーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファンドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市場に参入し活躍する。
現在は数社の海外ファンドの運用を担当する現役ファンドマネージャーとして活躍している。
石原順のメルマガ(外部サイトへ移動します)
石原順の著書(外部サイトへ移動します)

トレード大全インジゲータ 弱いトレンドを認識するためのオシレーター v1は本当に高勝率なのか?

5分足チャート

たとえば下位足に切り替え「トレード大全インジゲータ v1」でのサインでエントリーしようと思います↓

1分足チャート

しかし下位足であっても深い押し以外は、上位足と同じようにトレンド中はサインが出ないことが多くあります↓

トレード回数を増やしたい方は時間足を小さくし、さらに複数通貨ペア監視するか、もしくはトレンド発生中に何らかの裁量を使ってエントリーする必要があります。

サインツールなので当然サインの取捨選択が必要 ですが、残念ながら「トレード大全インジゲータ v1」には詳しい説明がないので、 ルール以外の使い方が分からない方にとってはトレンドが付くにくい相場では苦戦する可能性が高いです。
(*相場状況は3~4ヶ月ごとに変わることが多いのでEA同様に相場との相性が合う時には爆益ですが、その逆もあり得ます。)

トレード大全インジゲータ v1の売買ルール

トレード大全インジゲータ v1での 主要なインジケーターは「Overview trend」と「Overview Signal Trader」です。 その他にも複数ありますが、あくまで応用として各自が考えて採用する必要がありますね。

「Overview trend」が大きなトレンド方向を現すインジケーターでチャートの右上に大きな矢印で表示されか、トレンドがないときは灰色の四角で表示されます。

ノントレンド

トレンドが発生していない状態↓

Wave1:トレンドが弱い 弱いトレンドを認識するためのオシレーター
Wave2:ミディアムトレンド
Wave3:強いトレンド

一方の「Overview Signal Trader」はチャート上に矢印サインを出すインジケーターです。

エントリー

エントリーは「Overview trend」と「Overview Signal Trader」が同じ方向の時にエントリーします。

買いエントリー

下記では「Overview trend」に上向きの矢印が出ているので、チャート上に「Overview Signal Trader」の上矢印が出たタイミングで買いエントリーを行います↓

ロスカットは直近の安値または高値です。

トレード大全インジゲータ v1の問題点

しかしレンジからのブレイクと思っても必ずブレイクした方向にトレンドが発生するわけではなく、またレンジ内に戻ったり逆の方向にトレンドが発生する可能性もあります。

結果的には綺麗に狩られています↓

先ほどのチャートでも「Overview trend」の方向が合っていたかは不明ですが、過去サインでエントリーしたとしても、ルール通りだと結構ロスカットを喰らっていることが分かると思います↓

トレード大全インジゲータ v1の性質上ブレイク狙いだと失敗も多く、ロスカット貧乏に陥る可能性があります。それを防ぐにはブレイク直後のサインを狙うのではなく、トレンド確認後の押し目や戻りを狙う必要があります。

・欧州、米国時間のトレードに絞る
・重要指標発表2~3時間前のトレードは控える
・ボラティリティが小さい通貨ペアでのトレードを避ける

これらを意識した上で冒頭でも書いたように 「トレード大全インジゲータ v1」には追撃サインがでないためエントリートリガーを自ら探す必要があります。

エントリートリガーは、平均足の色変わり、MACDやMAをはじめとするゼロラインクロス、その他にも有名なオシレーターのレベルクロス、プライスアクションなど 正直根拠となっていれば何でも良いです。 ただ、それ単体で使うと効果が薄くなるので、環境認識は必要となりますが、それさえ問題なければ驚異的なトレードが実現できます。

ロジックの公開もなく、サインの取捨選択の説明が十分でないサインツールは初心者向けとは言えず、ただルール通りのトレードだけでは相場状況が変われば使い物にならなくなる可能性があります。

◆高勝率15分足専用サイン「F15-easy」◆

◆15分足専用サイン「F15-friends」◆

こちらも 億トレ監修・大手プロップディーラーの手法をロジック化し 、シンプルながらも高勝率で1日200pipsを獲得した日も珍しくありません。

◆30分足専用サイン「F30-hybrid」◆

アラート機能も付いているので、チャートに張り付かなくてもトレード可能です。
トレード回数は少ないですが、少し長めの時間足で30~50pipsを狙う手法です。
大きなトレンドが発生すれば100pips以上獲れることがあります。

一目均衡表とMACDの売買サインを活用してトレードに活かす方法って?(チャート画像で解説)

一目均衡表とMACDの売買サインを活用してトレードに活かす方法って?(チャート画像で解説)

一目均衡表

一目均衡表とは、日本人の株式評論家により発案されたテクニカル分析方法です。
チャート上に5つの線を表示させ、トレンド分析をします。
弱いトレンドを認識するためのオシレーター
それぞれの線の特徴は、下記の通り。

  • 遅行スパン(水色の線):当日の終値を26日前に表示
  • 転換線(黄色い線):過去9日間の最高値と最安値の中間値
  • 基準線(黄色い破線):過去26日間における最高値・最安値の中間値
  • 先行スパン1(ピンクの線):基準線と転換線の中間を26日後に表示
  • 先行スパン2(ピンクの破線):過去52日間の最高値と最安値の中間値を26日後に表示

なお、先行スパン1と2の範囲を 「雲」 と呼びます。

一目均衡表で押さえるべきポイント

「5つも線があると使い方を覚えるのが大変そう」と感じる方もいるかもしれませんが、一目均衡表で押さえるべきポイントは、たったの3つ。

1つ目のポイントは 「基準線の方向」 です。
基準線(黄色い線)が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドと判断します。
上のチャートでは、基準線は下向きで推移しているため、「下降トレンド」であると分析できるのです。

2つ目のポイントは 「ローソク足と雲の位置」 。
ローソク足が雲(ピンクの線・破線が囲む箇所)の上なら上昇トレンド、雲の下なら下降トレンドになります。
チャートを見ると、雲の中で推移していたローソク足が下へ出てきて、雲よりも下で値動きしているのを確認できますね。

3つ目のポイントは 「遅行スパンとローソク足の位置」 になります。
遅行スパンがローソク足より上であれば上昇トレンドであり、下であれば下降トレンドです。

1-2. MACDは2本の移動平均線で売買ポイントを分析できる

MACDとは、「Moving Average Convergence Divergence」の頭文字であり、日本語では「移動平均収束拡散手法」と呼ばれる分析方法です。

MACD

2つの移動平均線をサブチャートに表示させ、売買ポイントを見つけます。

MACDを使用する場合、チャート上に表示される移動平均線は2種類。
1つ目が 「MACD」 (黄色い線)であり、テクニカル分析方法と同じ名称の移動平均線。
MACDでは、短期EMA(指数平滑移動平均線)から長期EMA(指数平滑移動平均線)を引いた数値が表示されます。

2つ目が 「シグナル」 (ピンクの線)であり、SMA(単純移動平均線)が用いられています。

そして 「ヒストグラム」 (灰色の棒グラフ)では、MACDとシグナルの差が表示されるのです。

売買ポイント

それではMACDを利用して、どのように売買ポイントを見つければ良いのでしょうか。
売買ポイントは、MACDとシグナルの交わり方で分かります。

売買ポイントは下記の通りです。

  • 買いポイント:MACDとシグナルのゴールデンクロス
  • 売りポイント:MACDとシグナルのデッドクロスMACD(黄色い線)がシグナル(ピンクの線)を下から上へ抜いた時は、買いのサインです。
    反対にMACD(黄色い線)がシグナル(ピンクの線)を上から下へ抜いた時は売りのサインになります。

2. 一目均衡表とMACDの組み合わせはトレードで活用できる

一目均衡表とMACDの組み合わせはトレードで活用できる


一目均衡表とMACDの基礎について触れた上で、活用方法について解説しました。

2-1. 一目均衡表とMACDの相性が良い理由は?

仮にトレンド系の分析方法だけを使用した場合を考えてみましょう。 弱いトレンドを認識するためのオシレーター
トレンド系では売買の過熱度を把握できないので、エントリーのタイミングを誤る可能性があります。
例えば上昇トレンドのピーク時にロングエントリーし、直後に下落トレンドの転換によって、大損してしまうかもしれません。

2-2. 一目均衡表とMACDを組み合わせる際の注意点

注意点① ダマシがある
注意点② どちらもレンジ相場では活用しにくい

注意点① ダマシがある

一目均衡表とMACDを表示

実際のチャートでダマシの事例を見てみましょう。

チャートでは一目均衡表とMACDを表示させています。
サブチャートのMACD(黄色い線)がシグナル(ピンクの線)を上抜き、ゴールデンクロスになっているのを確認できますね。

そのためには、なるべく多くの売買ポイントを見つけて、 エントリーの根拠を強くしましょう。
1つの売買ポイントだけではなく、2つ・3つと複数の売買ポイントを発見できれば、分析の精度が上がるのです。
ただし、多くの売買ポイントを併用すれば、エントリーのチャンスは減ります。

注意点② どちらもレンジ相場では活用しにくい

3. 一目均衡表とMACDを組み合わせたトレード事例を解説

一目均衡表とMACDを組み合わせたトレード事例を解説


一目均衡表とMACDは相性が良いと解説しました。
とはいえ、実際のトレードでどのように活用すれば良いのか気になるところ。

3-1. 事例① 雲とMACDを活用

チャート上に一目均衡表を表示

1つ目は一目均衡表の雲とMACDを活用したトレード事例です。

チャート上に一目均衡表を表示させ、サブチャートにMACDを表示させています。
始めにMACDをご覧ください。

チャート上の一目均衡表に注目してください。
ローソク足は雲を下から上抜いているのが分かりますね。
ローソク足の雲のブレイクは売買サインとなるため、雲の上抜けにより価格上昇を予想できます。

エントリー後、価格は上昇

なお、損切りのポイントは「エントリー後にローソク足が下落し、雲の中に入った時」とします。
利確のポイントは「値上がりした後に、MACDでデッドクロスを見つけた時」です。
MACDのデッドクロスは売りのサインですので、デッドクロスを発見したタイミングで決済しましょう。

エントリー後、価格は上昇していきました。
ローソク足は雲の上を推移している上に、基準線(黄色い線)が上向きであるため、上昇トレンドに切り替わったと判断できます。

3-2. 事例② 一目均衡表とMACDの売買シグナルを活用

    • ローソク足が雲を上抜ければ買いサイン、下抜ければ売りサイン
    • 遅行スパンがローソク足を上抜ければ買いサイン、下抜ければ売りサイン
    • 転換線が基準線を上抜ければ買いサイン、下抜ければ売りサイン
        以上のことを踏まえて、実際のトレード事例を見てましょう。

      一目均衡表とMACDで、売りサインを3つ発見

      売りサイン① 遅行スパン(水色の線)がローソク足を下抜く
      売りサイン② サブチャートのMACD(黄色い線)がシグナル(ピンクの線)を下抜く
      売りサイン③ 転換線(黄色い線)が基準線(黄色い破線)を下抜く

      エントリー後に価格は下がっていきました

      損切りポイントは、「値下がりせずに遅行スパンがローソク足を上抜いた時」と、「転換線が基準線を上抜いた時」とします。
      利確ポイントは、「値下がり後にMACDでゴールデンクロスを発見した時」です。

      エントリー後に価格は下がっていきました。
      ローソク足は雲の下に移動し、転換線も下向きに推移していることから、下降トレンドに切り替わったと判断できます。

      4. まとめ


      今回は、トレードで一目均衡表とMACDを併用する方法について解説しました。
      一目均衡表はトレンド系であり、MACDはオシレーター系の分析方法であるため、相性が良いのです。

      【Tradingview】チャートに通貨強弱を表示する方法

      こんにちは、南国タイでFXトレーディングをしながらサバイサバイな暮らしをしているサンタです。 今回は、通貨の強弱を見つけてトレードをラクにしよう、というテーマで解説をしていきます。 弱いトレンドを認識するためのオシレーター 先日以下のツイート .

      step
      1 インジケーターを追加

      Currency Strength Chart - boitoki作成のインジケーター

      インジケーター追加画面を開く

      お気に入りに追加したインジケーターを選択

      検索ウィンドウでインジケーターを検索することも可能

      インジケーターの検索画面が開くので、上の検索窓に"Currency Strength Chart"と入力します。

      https://currency-strength.com/

      step
      2 インジケーターの設定

      ここでLookbackを使用する(Use Lookback Number)を選択すると次の項目にある"Lookback Number"の数値が適用されます。

      Lookback Number 弱いトレンドを認識するためのオシレーター に入っている数字はその数字分のローソク足で通貨強弱が計算されると理解しています。

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